Front Office Quant Developer – Counterparty Credit Risk

Als Front Office Quant Developer Counterparty Credit Risk werk je op het snijvlak van quantitative finance en softwareontwikkeling. Je ontwerpt en verbetert modellen voor Counterparty Credit Risk (CCR), waaronder PFE- en EAD-modellen, en brengt deze van prototype naar daadwerkelijke toepassing binnen Front Office-systemen. Je wordt onderdeel van een groot quant team dat verantwoordelijk is voor in-house pricing- en riskmodellen. Daarbij werk je nauw samen met andere quants, IT-teams, risk managers en traders. Naast modellering lever je een belangrijke bijdrage aan het high-performance computing platform voor pricing en risk management in C++ en CUDA. Verantwoordelijkheden • Ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen voor PFE- en EAD-berekeningen. • Begeleiden van de volledige model lifecycle, van modelontwerp en prototyping tot implementatie in Front Office-systemen. • Ontwikkelen en onderhouden van het high-performance computing platform in C++ en CUDA voor pricing en risk management. • Werken met onder meer Monte Carlo-modellering, risk factor modelling en derivatives pricing. • Samenwerken met model integration teams volgens de Scrum-methodiek. • Leveren van kwantitatieve ondersteuning aan risk managers en traders. • Samenwerken met andere quants en technische en niet-technische stakeholders. Over de werkgever ING is actief binnen de financiële dienstverlening en werkt met een groot gespecialiseerd quant team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van in-house pricing- en riskmodellen. Als Front Office Quant Developer werk je in een omgeving waarin quantitative modelling, Front Office, risk management en IT nauw samenwerken. Je hebt daarbij direct contact met onder andere quants, risk managers, traders en IT-specialisten. Wat wij bieden • Een bruto maandsalaris tussen €4.596,95 tot €7.460,78 op basis van 36 uur per week. • Een Mijn Keuze Budget van 20%. • €45 netto thuiswerkvergoeding per maand. • €375 op je individuele leerrekening voor persoonlijke ontwikkeling. • 202,4 vakantie-uren per jaar. • Een reiskostenvergoeding van €0,23 per kilometer of een OV-vergoeding. Wat wij van jou vragen • Een MSc of PhD, bij voorkeur in wiskunde, natuurkunde, statistiek/econometrie, computer science of engineering. • Minimaal 5 jaar relevante Quant-ervaring binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk. • Ervaring met Monte Carlo-modellering, risk factor modelling en derivatives pricing. • Ervaring met minimaal één van de volgende domeinen: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA. • Sterke programmeervaardigheden in Python en/of C++ en ervaring met het implementeren van quantitative modellen voor Front Office-toepassingen. • Ervaring met professionele softwareontwikkeling, waaronder Test-driven Development en Continuous Integration and Delivery. Ervaring met Azure, Git en Docker is een pré. • Uitstekende beheersing van het Engels en het vermogen om helder te communiceren met zowel technische als niet-technische collega's. Je combineert een sterke kwantitatieve achtergrond met enthousiasme voor zowel modellering als programmeren binnen Counterparty Credit Risk. Extra informatie Wil je jouw ervaring met quantitative finance inzetten voor complexe CCR-modellen en high-performance Front Office-systemen? In deze functie krijg je de kans om vanaf het modelontwerp tot aan de implementatie impact te maken en samen te werken met ervaren professionals binnen quant, risk, trading en IT. Solliciteer via info@2mrecruitment.nl.